اختبار للعثور على أفضل المتوسط المتحرك استراتيجية بيع التعليقات والملاحظات من قبل الدكتور وينتون فيلت هذه التعليقات هي في إشارة إلى دراستنا السابقة: اختبار للعثور على أفضل المتوسط المتحرك استراتيجية بيع بعض أثارت مؤخرا سؤالا حول الغياب القريب من الاختبارات باستخدام أنظمة المتوسط المتحرك الأسي. لقد أجرينا مرة واحدة دراسة قمنا بمقارنة أنظمة المتوسط المتحرك الأسي المزدوج والبسيط. البيانات الفعلية على ذلك غير متوفرة الآن، كما هو موضح أدناه. ومع ذلك، كانت المتوسطات المتحركة البسيطة متفوقة بشكل عام في جميع النطاقات التي تم اختبارها. هذا، وحجم هذا المشروع، هو السبب في أننا ركز أكثر على المتوسطات المتحركة البسيطة في اختبار كبير. واختبرنا أيضا الأنظمة التي يتم فيها إنشاء الإشارة عن طريق سعر إغلاق سعر المتوسط المتحرك. لهذا الأخير، اختبرنا جميع المتوسطات المتحركة بين 4 أيام و 200 يوما. وشملت الاختبارات 426 مخزنا على مدى 9 سنوات على الأقل. على الرغم من أن هذه الاختبارات لم تغطي الآلاف من الأسهم كما في الدراسة أعلاه، كانت النتائج متسقة بما فيه الكفاية التي اعتبرناها ذات مغزى. مرة أخرى، كانت المتوسطات المتحركة البسيطة متفوقة بشكل عام. قمنا ببعض الاختبارات المحدودة التي قارناها نظم سما و إما كاستراتيجيات كاملة. وهذا هو، ونحن على حد سواء اشترى وبيعها باستخدام تلك الاستراتيجيات. وبعيدا عن ذلك، تفوقت أنظمة المتوسط المتحرك البسيط على الأنظمة الأسية. المتوسط المتحرك الأسي هو نهج أكثر تعقيدا، وهو يتفاعل بسرعة أكبر مع سلوك الأسعار الحديث. ومع ذلك، فإن أنظمة المتوسط المتحرك البسيط ولدت أرباحا أعلى في الأرباح. هذا فاجأنا. كان بديهية. وكان استنتاجنا من هذا أن البطء النسبي لنظم المتوسط المتحرك البسيط سمح للزخم ببناء المزيد قليلا (وسمح للاتجاه للحصول على المزيد من الكوتستيموت) قبل أن يتم إنشاء إشارة الشراء. وربما أدى ذلك إلى انخفاض عدد كوتسالز يبدأ، وبالتالي خفضت الرسوم البيانية لمعظم الأسهم في معظم الوقت، على الرغم من أننا لم التحقق من ذلك. وماذا عن تجربة بعض التجار أن المعدلات المتحركة البسيطة لا تتعامل مع تقلبات حادة في الأسعار وكذلك الأسي، مما يؤدي إلى المتوسط المتحرك القصير الذي يتخطى المتوسط المتحرك الأطول. ويمكن القول أنه في حين أنه قد يكون عائق بعض الوقت ، فإنه على ما يبدو ليس عائقا معظم الوقت، حيث أن المتوسطات المتحركة بسيطة تنتج نتائج أفضل في نهاية المطاف معظم الوقت مع معظم الأسهم اختبارها (425 أسهم). قد يكون الإدخالات أفضل (دخول عندما تكون الاتجاهات أكثر نضجا) أكثر من تعويض أي رسوم إضافية (أقل من كوتباد ستارتسكووت قد خفضت عدد كوتباد إكسيتكوت). لأي سبب من الأسباب، فإن التردد الذي كان مشكلة لم يكن كافيا لتحويل التوازن لصالح إماس لمعظم الحالات، على الرغم من إماس كانت متفوقة في بعض الحالات. وينبغي تقديم إيضاح هنا. وكانت هناك حالات كثيرة تفوق فيها متوسطات المتوسطات المتحركة على المتوسطات السماوية، وإذا استخدم شخص ما برنامج التحسين للعثور على أفضل نظام لتداول مخزون معين، فإن هذا النظام قد يتحول إلى نظام إما. ومع ذلك، كان هدفنا هو العثور على النهج الذي يعمل بشكل أفضل لمعظم الأسهم في معظم الوقت. وهذا هو السبب في أننا لم نجري الاختبارات على قائمة قصيرة من 50 أسهم على مدى فترة سنتين أو ثلاث سنوات فقط. قد يكون الفكرة القائلة بأن أنظمة سما أكثر قابلية للتأثر بالإنحرافات هي اعتبار أكثر أهمية إذا كان الفرد يتداول بشكل خاص مخزونات أو سلع متقلبة. ومع ذلك، فإن الرابط أدناه يأخذك إلى استنتاجات دراسة أخرى تعالج هذه المسألة جدا فيما يتعلق السلع. لقد قلنا أن بعض أنظمة إما المزدوجة تفوقت على أنظمة سما المكافئة. في العديد من الحالات وجدنا أن مجرد استخدام مجموعة مختلفة قليلا من سما تحسين النتائج إلى مستوى لا يمكن أن يقابله إجراء تعديلات مماثلة على أنظمة إما. لم يكن هذا دائما كذلك، ولكنه يشير إلى أن المشاكل المرتبطة بأنظمة سما في بيئة متقلبة يمكن تعويضها في كثير من الأحيان عن طريق تعديل أطوال المتوسطات المستخدمة. يفضل العديد من المتداولين استخدام إما عبر سما، وذلك أساسا بسبب حساسيته لأحدث حركة سعرية. تصور هؤلاء التجار هو أن استخدام نظام أسرع استجابة أكثر ميزة. إن حدسنا في هذا الشأن هو أن هذا صحيح تماما. ومع ذلك، لا تزال الحقيقة أنه على الرغم من الحدس لدينا حول هذا الموضوع، والسرعة والاستجابة لا ترتبط بالضرورة مع الربحية. ولم تكن الاختبارات الواردة في التقرير أعلاه هي الاختبارات المتوسطة المزدوجة الوحيدة التي أجريناها. وقد قلنا أننا غطينا جميع الأنظمة المزدوجة التي كان المتوسط المتحرك الأقصر فيها يتراوح بين 4 أيام و 50 يوما وكان المتوسط المتحرك الأطول بين المتوسط المتحرك القصير والطول 200 يوم. عند نشر المعلومات الواردة أعلاه فقط، كنا نحاول تضييق الكثير من البيانات إلى الاختلافات القليلة في النظام التي اعتبرناها ذات أهمية لمعظم الناس. لقد أبرزنا في الخطوط الزرقاء الجريئة الأنظمة التي كانت ذات أهمية خاصة في ذلك الوقت. بعد أن قمنا بإزالة تلك المعلومات من الدراسة الأوسع، كانت بقية البيانات من الدراسة في غير محلها (وهي بلا شك في مكان ما في أحد أنظمة التخزين لدينا تحت عنوان غير صحيح أو غير بديهية، ولم ينجح البحث الأولي الأخير عن تلك البيانات. ويمكننا أن ننشرها في نهاية المطاف على هذا الموقع، إذا تمكنا من العثور عليها. على الرغم من الاستنتاجات الواردة في الفقرة الأخيرة من التقرير أعلاه، كان هناك فرق بسيط جدا في أداء الخط السفلي بين أعلى 10-20 نظام (العودة 8،162،053 ) والنظام الثامن في المرتبة 9-18 (العائد 7،964،701)، وتذكر أن أرقام الأداء تم توليدها من خلال استخدام جميع الأنظمة على الآلاف من الأسهم على مدى سنوات عديدة وجمع الأرباح التي تراكمت من قبل كل نظام، ولم تكن هذه الدراسة مصممة لاكتشاف وهو النظام الذي يحقق أفضل أداء كنظام تجاري كامل، لأن نظام 9-18 سوف يخرج بشكل عام من وضع أسرع من النظام 10-20، فإن المتداول الذي يستخدمه قد يدخل في وضع جديد قبل و ر سعر أفضل من التاجر باستخدام نظام 10-20. وقد يؤدي ذلك إلى عائد أكبر. من ناحية أخرى، فإن إدخال أبطأ قد تعطي ميزة لنظام 10-20 بعض الوقت. والفارق الحقيقي في الأداء من المرجح أن يكون التنفيذ بدلا من النظام الخاص المستخدم. على سبيل المثال، بما أن نظام 9-18 سيولد عادة تنبيه شراء قبل النظام 10-20، فإن الفرد الذي يقوم بمراجعة الرسم البياني للسهم الذي ولد حالة تأهب يمكن أن يجعل تقييمه عاجلا. تحليل واستنتاج التاجر يمكن أن تحدث الفرق في الأداء. لدينا كوت. وتشرح صفحة ألين أليرتسكوت كيف يمكن استخدام المتوسط المتحرك لمدة 4 أيام لتأكيد الإشارات التي تم إنشاؤها بواسطة R. C. نظام Allen39s، مما يجعل هذا النظام أقل عرضة للسحب من نظام Donchian39s. المؤلف نفسه يستخدم كل ثلاثة (4-9-18، 5-10-20، و 5-20) نظم في أوقات مختلفة لأن كل مزاياه. في الواقع، قد غالبا ما يفضل نظام 4-9-18 بسبب تنبيهاته في وقت سابق. ينظر تجارنا إلى الصورة بأكملها عندما يكون هناك كروس، ولا تجعل التجارة ببساطة على أساس الحدث كروس (الذي كان أيضا نهج R. C. Allen39s). وخلاصة القول هو أن الفرد الذي هو أكثر انضباطا في تنفيذ أي من ثمانية أعلى مرتبة النظم، من المرجح أن يكون أفضل من التاجر الذي ليس تماما كما منضبطة في حين تنفيذ أعلى نظام مرتبة. ونود الآن أن نضيف المزيد من التجاعيد إلى الفكرة المعرب عنها في الفقرة السابقة. إذا كنت تفضل إما عبر أنظمة سما، ثم استخدامها. كنت أكثر عرضة للانضباط في تنفيذ نظام إذا كنت تعتقد في ذلك. مرة أخرى، ليس النظام الخاص الذي تستخدمه بقدر ما هو الانضباط الذي تقوم بتطبيق النظام الذي سيحدد الربحية (على افتراض أن كنت تستخدم نظاما من نوعية مماثلة لأحد تلك الموجودة في أعلى ثمانية من دراستنا. سواء سما أو إما). غالبا ما ينسى التجار أنهم أنفسهم جزء من النظام الذي ينفذونه. وتعتمد الربحية النهائية لأي تاجر على كيفية هذا التاجر ونظامه كوتدانسكوت معا. إذا كان لديك نزاعات داخلية أو شكوك حول النظام الخاص بك، فإن تلك النزاعات والشكوك تتداخل مع تنفيذ الانضباط الخاص بك، وأنها سوف تؤثر بالتالي الربحية. للحصول على معلومات إضافية حول مقارنة المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية، نشير القارئ إلى الرابط التالي. وسوف يأخذك إلى دراسة في تجارة السلع التي أجرتها ميريل لينش. ليس لدينا نسخة من الدراسة الأصلية، ولكن الرابط سوف يأخذك إلى اقتباس من جون J. ميرفي، التحليل الفني للأسواق الآجلة: دليل شامل لأساليب التداول والتطبيقات (نيويورك، نيويورك معهد المالية ، 1986)، p. 252- يتضمن هذا الاقتباس أربعة استنتاجات توصل إليها الباحثون. A ميريل لينش دراسة مقارنة المتوسط المتحرك أنظمة التداول الحصول على المزيد من هذا، ونرى قائمة من الدروس على التخصصات للمستثمرين والتجار. كوبيرايت كوبي 2008 - 2016 بي ستوكديسيبلينس أكا ستوك التخصصات، ليك الدكتور وينتون ورأى يحافظ على مجموعة متنوعة من الدروس المجانية، وتنبيهات الأسهم، ونتائج الماسح الضوئي في ستوكديسيبلينس لديها صفحة استعراض السوق في ستوكديسيبلينسماركيت-ريفيو ديه المعلومات والرسوم التوضيحية المتعلقة ما قبل الطفرة كوتسيتوبسكوت في ستوكديسيبلينستوك-تنبيهات والمعلومات وأشرطة الفيديو حول التقلبات المعدلة وقف الخسارة في ستوكديسيبلينستوب-الخسائر إشعار إلى مشرفي المواقع إذا كنت ترغب في نشر هذه المقالة على بلوق الخاص بك أو موقع الويب، يمكنك القيام بذلك إذا وفقط إذا كنت تلتزم شروط استخدام الناشر لدينا والاتفاقات. من خلال نشر هذه المقالة، فإنك توافق على الالتزام والالتزام ببنود الاستخدام والاتفاقيات الخاصة بنا. يمكنك قراءة شروط استخدام الناشر واتفاقياته بالنقر على الرابط التالي كوترمزكوت الأزرق. شروط الاستخدام جميع صفحات هذا الموقع محمية بموجب حقوق الطبع والنشر كوبيرايت كوبي 2008 - 2016 بي ستوكديسيبلينس لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه بأي شكل من الأشكال بأي وسيلة. - ستوكديسيبلينس 1590 آدامز أفينو 4400 كوستا ميسا، كا 92628 أوسا. ينطوي التداول والاستثمار في أسواق الأوراق المالية على مخاطر الخسارة. هذا الموقع يوصي أبدا أن أي فرد شراء أو بيع أي أوراق مالية. وهو لا يعطي المشورة الاستثمارية الفردية. ولا شيء هنا يجب أن تفسر كما لو أنها تفعل. يجب على قراء محتوى هذا الموقع الحصول على نصيحة من محترف مرخص بشأن استثماراتهم الشخصية. سوف ستوكديسيبلينس لن تكون مسؤولة عن أي خسارة التي تنتج عن استخدام المعلومات المقدمة على هذا الموقع. ملاحظة هامة باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. نراهم عن طريق النقر على روابطهم بالقرب من أسفل القائمة على الجانب الأيسر من كل صفحة. في نهاية الأسبوع، كنت أفعل بعض القراءة وتعثر على هذا الاقتباس: الفكرة أن هناك واحد، 8220correct8221 الصب الحركة هي واحدة من المغالطات العظيمة الصيد للسمك. قضاء ما يكفي من الوقت في بركة الصب في عرض المستهلك، وسترى العديد من المدربين ذات الاسماء الكبيرة تجعل القضية أن طريقتهم أفضل من بقية. الحقيقة هي كل شيء خاطئ. ما قد يعمل لصالح أصدقائك قد لا يناسبك على الإطلاق. ويمكن القول نفس البيان حول إشارات الدخول للأسهم. بعض الناس قد يشعرون بمزيد من الراحة في الشراء خلال الانسحاب، والبعض الآخر في قمم جديدة. قد يحب صديقك وتيرة سريعة من التداول اليوم، حيث تجد أنه من المدهش. ما يعمل لشخص واحد قد لا تعمل لآخر. إشارة الدخول هي إحدى الطرق للسيطرة على المخاطر الخاصة بك على أي تجارة معينة. استنادا إلى الظروف الخاصة بك، وخطر على مكافأة ضبط وفقا لذلك. على سبيل المثال، فإن الشراء بالقرب من المتوسط المتحرك مثل 5 سما الذي يعبر 20 يوما سما سيكون دخول أقل للمخاطر مقارنة بشراء أعلى مستوى له في ستة أشهر. دخول هو جزء واحد فقط من التجارة بأكملها. الجمع بين الدخول مع آلية توقيت السوق، وإدارة المخاطر واستراتيجية الخروج وعندها فقط سوف تبدأ في رؤية عوائد متسقة. بالنسبة لي، والهدف من إشارة الدخول هو تضييق جميع الأسهم الموجودة في قوائم ساعتي. من 200 أو نحو ذلك تتبع الأسهم كل يوم، وسوف نرى سوى حفنة من إشارات الدخول. هذه المخزونات تمثل أقل دخول للمخاطر عبر مجموعتي من الأسهم التي تم تصفيتها بالفعل على أشياء مثل السيولة والزخم وقوة القطاع والقيمة. عند هذه النقطة، فقط إما قرار لشراء أو عدم شراء. أنا لا أعرف عنك، ولكن أود أن استخدام البحوث مدفوعة الاستراتيجيات التي نشرت دليلا على أدائها. مفهوم مجنون إه المدرج أدناه ثلاثة أمثلة من إشارات دخول مدفوعة البحوث. أعلى 25 كسر - ستوكبي اختراق ستوكبي هو إشارة الدخول التي استخدمتها منذ عام 2007. و ستوكبي أعلى 25 كسر بها 3 سمات: السعر نسبة التغيير، وحجم، والسيولة. هذا الاختراق له ميزة لأنه يمكنك التقاط خطوة كبيرة من البداية. بعد بحث 40 عاما من البيانات، اكتشف براديب أن معظم التحركات الرئيسية تبدأ بتغيير سعر 4، على حجم أعلى. لا يوجد أي اعتماد على مستوى جديد، أو انتظار لتباطؤ الاتجاه القائم على الوقت أبطأ أن تحدث. براديب تم استخدام هذا الانهيار لأكثر من 10 عاما. لا أعتقد أنه يعمل تحقق من جدول بيانات الأداء على موقع ستوكبي. N-داي برياكوت - أنظمة وأساليب التداول الجديدة. بيري J. كوفمان هذا هو نظام مستقيم جدا إلى الأمام. يمكنك شراء عندما يصل السعر الحالي إلى أعلى مستوى عبر N عدد الأيام. يحتوي الإصدار الموجود في قالب ستوكفيندر أيضا على فحص حجم وسيولة. ماذا يمكنني أن أقول، انها فقط لم يبدو الحق في عدم وجود تلك على هناك :) يتم تعيين N إلى 32 يوما. دونشيانز 5- و كروسوفر المتوسط المتحرك ل 20 يوما ينتظر هذا النوع من النظام لخط الاتجاه الأسرع (5) لتجاوز أبطأ (20). يمكنك إما شراء عندما يعبر السعر فوق كلا المتوسطات المتحركة أو يمكنك الانتظار 1،2،3، أيام لتأكيد هذه الخطوة. هذا يترك أكثر قليلا تذبذب غرفة لكل التجارة. ليس بالنسبة لي، ولكن الآخرين قد مثل المرونة. ديف لاندري يشير إلى تجارة مماثلة في كتابه، 10 أفضل أنماط التداول سوينغ والاستراتيجيات. ويصف له تجارة القوس التعادل باستخدام 10 يوما سما، 20 يوما إيما، و 30 يوما إيما. يجب أن تتحول المعدلات المتحركة من اتجاه هبوطي إلى ترتيب الاتجاه الصعودي المناسب (10ma غ 20ma غ 30ma). ملاحظة واحدة نهائية، فإن أيا من هذه الإشارات تعمل عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي. تحتاج إلى سوق صعودي لهذه الأساليب للعمل. لقد أضفت هذه إلى تخطيطات المشتركة مكتشف الأسهم بلدي - اسم التخطيط: باتينتفيشيرماننتريسينالز كلمة السر: بونيفيش الهدف من هذا الموقع هو توفير الأدوات والأفكار التجارية، والمفاهيم على التداول الزخم. هذا الموقع هو لك إذا: 1. كنت تبحث عن أدوات للحد من مقدار الوقت اللازم للبحث واكتشاف الأسهم في نقاط الشراء المناسبة. 2. كنت تعمل بدوام كامل ولكن لا تزال ترغب في التداول على أساس قصير إلى متوسط الأجل. 3. أنت لا تريد أن يجلس الطفل متصفحك كل يوم منعش محموم للقبض على توصية التجارة المقبل. 4. كنت ترغب في معرفة المزيد عن اختيار الأسهم، إدخالات، مخارج، وإدارة الأموال. إخلاء المسؤولية قد يتضمن هذا الموقع تحليل السوق. جميع الأفكار والآراء وتوقعات أندور، الواردة أو الضمنية هنا، هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تفسر على أنها توصية للاستثمار والتجارة والمضاربة في الأسواق. إن أي استثمارات أو صفقات أو مضاربات يتم إجراؤها في ضوء الأفكار والآراء والتنبؤات الواردة، سواء كانت صريحة أو ضمنية في هذه الوثيقة، تتم على مسؤوليتك الخاصة أو المالية أو غير ذلك. أنا لست مستشارا استثماريا، ومحتوى الموقع ليس تأييدا لشراء أو بيع أي أوراق مالية. تنويه: الصياد المريض ليس مستشارا المالية، ولا يوصي شراء أي أسهم أو تقديم المشورة بشأن ملاءمة أي تجارة أو الاستثمار. تداول الأوراق المالية والاستثمار يمكن أن يسبب فقدان رأس المال، ويجب عليك دائما التشاور مع مستشار مالي المهنية قبل التداول أو الاستثمار. جميع قوائم المراقبة والأدوات والمقالات التي كتبها المريض الصياد، patientfisherman. blogspot مرخصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي نسب-غير تجاري والمشاركة على حد سواء 3.0 الولايات المتحدة الأمريكية. كوبيرايتد تعلم كيفية تداول الأسهم الصياد المريض. كونفيرتد تو بلوجر تمبلات بواسطة أنشول. بويرد بي بلوجر ثيم بواسطة سيمبليوبا اختبار للعثور على أفضل المتوسط المتحرك استراتيجية بيع من قبل الدكتور وينتون فيلت من أجل تطوير أو تحسين نظم التداول لدينا والخوارزميات، تجارنا في كثير من الأحيان إجراء التجارب والاختبارات والتحسينات، وهلم جرا. لقد اختبرنا عدة استراتيجيات بيع، ونحن الآن تقاسم بعض هذه النتائج. ر. دونشيان، النظام الذي يحدث فيه البيع إذا كان المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام يعبر دون المتوسط المتحرك ل 20 يوما. amp؛ وشارك ألين النظام الذي يحدث فيه البيع إذا كان المتوسط المتحرك لمدة 9 أيام يعبر دون المتوسط المتحرك ل 18 يوما. ويرى بعض التجار أنهم يتخلىون عن المكاسب التي يحققونها إذا استخدموا متوسطا أقصر طويلا. يفضل هؤلاء الأشخاص البيع إذا تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام أدنى المتوسط المتحرك ل 10 أيام. وقد استخدم التجار اختلافات في هذه الأفكار (بعضها يشرح فوائد أحد الاختلافات والآخرين يرشحون فوائد أخرى). أخبرنا أحد المتداولين عن تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية التي استمرت 7 أيام و 13 يوما. ولأن هذا النظام يبدو له بعض الاستحقاق، فقد أدرج في الاختبارات لأغراض المقارنة. وشملت الاستراتيجيات التي تشملها هذه السلسلة الخاصة من الاختبارات جميع الأنظمة المزدوجة التي كان المتوسط المتحرك الأقصر فيها يتراوح بين 4 أيام و 50 يوما، وكان المتوسط المتحرك الأطول بين المتوسط المتحرك القصير والطول 200 يوم. نحن هنا تقرير عن بعض من الأنظمة الأكثر شعبية وعلى الاختلافات في تلك النظم. بيع إذا كان ستوكرسوس بسيط 9 أيام المتوسط المتحرك يعبر دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 18 يوما، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط 10 أيام المتوسط المتحرك يعبر دون المتوسط المتحرك بسيط لمدة 18 يوما، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام يبيع المتوسط المتحرك المتحرك لمدة 19 يوما أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 19 يوما، بيع إذا كان المتوسط المتحرك لمتوسط 9 أيام يمر دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 19 يوما، بيع إذا كان المتوسط المتحرك لبورصة ستوكرسكوس بسيطا لمدة 9 أيام فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما، بيع إذا كان ستوكرسوس بسيط 10 أيام المتوسط المتحرك يعبر دون المتوسط المتحرك بسيط لمدة 20 يوما، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط 4 أيام المتوسط المتحرك يعبر دون المتوسط المتحرك بسيط 18 يوما، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام يبيع المتوسط المتحرك المتحرك لمدة 18 يوما دون المتوسط المتحرك المتحرك البسيط ل 20 يوما، بيع إذا كان المتوسط المتحرك لبورصة ستوكرسكوس بسيطا لمدة 5 أيام يعبر دون المتوسط المتحرك المتحرك لمدة 20 يوما البسيط، e، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط 5-يوم المتوسط المتحرك يعبر أقل من المتوسط المتحرك بسيط 9 أيام، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط 4 أيام المتوسط المتحرك يعبر أقل من المتوسط المتحرك بسيط 9 أيام، بيع إذا ستوكرسكوس بسيطة 4 أيام المتوسط المتحرك المتحرك أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، بيع إذا كان المتوسط المتحرك لبورصة ستوكرسوس بسيطا لمدة 5 أيام ينخفض دون المتوسط المتحرك البسيط ل 10 أيام، بيع إذا كان المتوسط المتحرك الأسيوي ل 7 أيام في ستوكرسكوس يعبر دون التحرك الأسي لمدة 13 يوما المتوسط، البيع إذا كان المتوسط المتحرك لأسهم ستوكرسكوس الأسيوية لمدة 7 أيام ينخفض دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يوما. أردنا تجنب كوتسورف-fitting. quot وهذا هو، أردنا لاختبار هذه الاستراتيجيات على مجموعة واسعة من الأسهم التي تمثل مجموعة متنوعة من الصناعات وقطاعات السوق. أيضا، أردنا أن اختبار على مجموعة متنوعة من ظروف السوق. لذلك، اختبرنا الاستراتيجيات على كل من حوالي 3000 أسهم على مدى فترة حوالي 9 سنوات (أو خلال الفترة التي تداول الأسهم إذا كان تداولها لأقل من 9 سنوات)، العوملة في اللجان ولكن ليس quotslippage. quot نتائج الانزلاق عندما أمر البيع هو 30 ولكن السعر الذي يتم تنفيذ البيع هو 29.99. في هذه الحالة، فإن الانزلاق سيكون واحدا بيني حصة. واستخدمت نفس استراتيجية كويبويكوت باستمرار لكل اختبار. وكان المتغير الوحيد هو قاعدة البيع. بالنسبة لكل استراتيجية، قمنا بإجمالي العائد على جميع الأسهم. أجرينا ما مجموعه 47،312 الاختبارات. وكانت الفكرة وراء هذه التجربة لمعرفة أي من هذه التخصصات بيع حققت أفضل النتائج في معظم الوقت لمعظم الأسهم. تذكر أن ربحية النظام الذي يتم تطبيقه على مخزون واحد (حتى لو كان هذا يتكرر ل 3000 أسهم كما في اختبارنا) لا ترسم الصورة كاملة. الربحية لكل وحدة من الوقت المستثمر هو وسيلة أفضل لمقارنة النظم. في إجراء هذا الاختبار في المخازن، طلبنا أن كل نظام اضطر إلى الانتظار للحصول على إشارة شراء جديدة في الأسهم التي يجري اختبارها. في واقع الحياة، يمكن للمتداول أن يقفز إلى أسهم أخرى مباشرة بعد البيع. وبالتالي فإن التاجر سيكون قليلا أو لا يوجد كوتيدوت كوتيدوت في انتظار إجراء عملية الشراء التالية. ومن ثم فإن وجود نظام أقل ربحا ولكنه يخرج من منصبه في وقت سابق يمكن أن يحقق أرباحا أكبر على مدى سنة من خلال إعادة استثماره في أمن مختلف بمجرد بيعه الأول. من ناحية أخرى، سيكون أداء أكثر فقرا إذا كان عليه أن ينتظر إشارة الشراء التالية على نفس الأسهم في حين أن نظام أبطأ آخر لا يزال عقد وكسب المال. وهكذا، فإن النظام الذي يلتقط 10 ربح في 20 يوما قد لا تقارن بشكل جيد مع نظام آخر الذي يلتقط فقط 7 الربح في الأيام ال 10 الأولى من نفس الخطوة ثم تبيع لاتخاذ موقف آخر في مكان آخر. يتم ترتيب مختلف أنظمة البيع أدناه في ترتيب الربحية. العمود الأيسر هو المتوسط المتحرك القصير والعمود الأوسط هو المتوسط المتحرك الطويل. وقد تم إنشاء إشارات البيع عندما تجاوز المتوسط القصير أدنى المتوسط الطويل. العمود الأيمن هو الربحية الإجمالية لجميع الأسهم المختبرة. والبند الرئيسي من المقارنة ليس هو الحجم الفعلي لكسب كل نظام بيع. وهذا من شأنه أن يختلف اختلافا كبيرا مع تركيبات نظام كوتيبويكوت و كوتسلكوت مختلفة. نحن لم نختبر لربحية أي نظام كامل، ولكن بالنسبة للجدارة النسبية لمختلف النظم كوتسلكوت بمعزل عن التخصصات كوتيبويكوت الأمثل منها. كما ترون من الجدول، فإن البيع عندما كان المتوسط المتحرك ل 9 أيام متجاوزا المتوسط المتحرك ل 18 يوم لم يكن مربحا عند البيع عندما تجاوز المتوسط المتحرك ل 10 أيام أدنى المتوسط المتحرك ل 20 يوما. دونشيانرسكوس كان متوسط المتوسط المتحرك لخمسة أيام من المتوسط المتحرك ل 20 يوما أكثر ربحية من المتوسط المتحرك ل 9 أيام من متوسط ال 18 يوما. وكانت جميع الاختبارات متطابقة. وكان المتغير الوحيد هو الجمع بين المتوسطات المتحركة المختارة. وكان النظامان الأسيان في أسفل القائمة في الربحية. لا تقرأ هذا التقرير بدون قراءة تقرير المتابعة بالنقر على الرابط الموجود أسفل الجدول. لا يقدم الجدول سوى جزء من القصة. كما أن هذه الدراسة لم تكن محاولة لقياس الفعالية النسبية للأنظمة الكاملة. على سبيل المثال، R. C. قد يتفوق نظام Allen39s (كأنظمة كاملة) على أي من الأنظمة المذكورة أعلاه على الجدول التالي. نقطة الدخول في النظام لها علاقة كبيرة بالربح الذي تم الحصول عليه عند نقطة خروج النظام. وقد تم تجاهل نقاط الدخول من مختلف النظم في هذه الدراسة. تدعم هذه الدراسة فكرة أن جانب بيع نظام المتوسط المتحرك الثلاثي على أساس المتوسطات المتحركة 5 و 10 و 20 يوما من المرجح أن يكون أكثر ربحية من جانب البيع من نفس 4 و 9 و 18 - تحرك المتوسط المتوسط. وله ميزة إضافية تمكننا من مراقبة العبور الهبوطي للمتوسط المتحرك لمدة 5 أيام بالنسبة للمتوسط المتحرك ل 20 يوما. هذا الأخير هو نظام دونشيانسكوس، وهو نظام قوي في حد ذاته (كما يعطي إشارات في وقت سابق من إما 9-18 أو 10-20 مجموعات). لذلك، بما في ذلك المتوسطات المتحركة 5-، 10، و 20 يوما على المخططات لدينا يعطينا خيارا إضافيا. يمكننا استخدام نظام المتوسط المتحرك الثلاثي، 5-، 10، و 20 يوما لتوليد إشارات البيع لدينا أو يمكننا استخدام دونشيانسكوس 5-، 20 يوما نظام المتوسط المتحرك المزدوج. إذا كان نمط الأسهم لا تبدو أو كوتيفلكوت الحق لنا، فإن المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام عبر تعطينا خروج سابق. وإلا، يمكننا الانتظار ل 10-20 كروس. وبينما نستطيع التمييز بين الاختلافات بين النظم العليا، ينبغي أن نتذكر أن الفروق في صافي العائد الكلي على مدار فترة الاختبار كانت صغيرة جدا على أساس النسبة المئوية. على سبيل المثال، بلغ الفرق بين النظام الأعلى مرتبة والمرتبة الثامنة في المرتبة الثانية حوالي 2.4. إذا كنت انتشرت ذلك على مدى الوقت بأكمله من الدراسة، وكنت فيل نرى أن الاختلافات السنوية هي في الحقيقة صغيرة جدا. وفيما يتعلق بالنظم الكاملة، قد يكون النظام 9 - 18 يوما أكثر ربحية من النظام 10 أو 20 يوما أو نظام دونشيان. للحصول على هذه الاعتبارات والتعليقات والمعلومات الأخرى، يرجى الاطلاع على تقرير المتابعة: اختبار للعثور على أفضل المتوسط المتحرك استراتيجية البيع: التعليقات والملاحظات. الحصول على المزيد على هذا، ونرى قائمة من الدروس على التخصصات للمستثمرين والتجار. كوبيرايت كوبي 2008 - 2016 بي ستوكديسيبلينس أكا ستوك التخصصات، ليك الدكتور وينتون ورأى يحافظ على مجموعة متنوعة من الدروس المجانية، وتنبيهات الأسهم، ونتائج الماسح الضوئي في ستوكديسيبلينس لديها صفحة استعراض السوق في ستوكديسيبلينسماركيت-ريفيو ديه المعلومات والرسوم التوضيحية المتعلقة ما قبل الطفرة كوتسيتوبسكوت في ستوكديسيبلينستوك-تنبيهات والمعلومات وأشرطة الفيديو حول التقلبات المعدلة وقف الخسارة في ستوكديسيبلينستوب-الخسائر إشعار إلى مشرفي المواقع إذا كنت ترغب في نشر هذه المقالة على بلوق الخاص بك أو موقع الويب، يمكنك القيام بذلك إذا وفقط إذا كنت تلتزم شروط استخدام الناشر لدينا والاتفاقات. من خلال نشر هذه المقالة، فإنك توافق على الالتزام والالتزام ببنود الاستخدام والاتفاقيات الخاصة بنا. يمكنك قراءة شروط استخدام الناشر واتفاقياته بالنقر على الرابط التالي كوترمزكوت الأزرق. شروط الاستخدام جميع صفحات هذا الموقع محمية بموجب حقوق الطبع والنشر كوبيرايت كوبي 2008 - 2016 بي ستوكديسيبلينس لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه بأي شكل من الأشكال بأي وسيلة. - ستوكديسيبلينس 1590 آدامز أفينو 4400 كوستا ميسا، كا 92628 أوسا. ينطوي التداول والاستثمار في أسواق الأوراق المالية على مخاطر الخسارة. هذا الموقع يوصي أبدا أن أي فرد شراء أو بيع أي أوراق مالية. وهو لا يعطي المشورة الاستثمارية الفردية. ولا شيء هنا يجب أن تفسر كما لو أنها تفعل. يجب على قراء محتوى هذا الموقع الحصول على نصيحة من محترف مرخص بشأن استثماراتهم الشخصية. سوف ستوكديسيبلينس لن تكون مسؤولة عن أي خسارة التي تنتج عن استخدام المعلومات المقدمة على هذا الموقع. ملاحظة هامة باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. اطلع عليها بالنقر على روابطها بالقرب من أسفل القائمة على الجانب الأيمن من كل صفحة.
No comments:
Post a Comment