الميكانيكية تداول نظام البرمجيات

كيفية إنشاء نظام التداول الميكانيكية حتى الآن، we8217ve علمك كيفية تطوير خطة التداول الخاصة بك. وناقشنا أيضا W8217ve كم هو مهم بالنسبة لك لاكتشاف أي نوع من الفوركس التاجر أنت. المقبل، we8217re ستعمل يعلمك كيفية إضافة بعض اللحوم إلى إطار خطة التداول رقيقة من خلال تبين لك كيفية إنشاء نظام تداول النقد الاجنبى. وبشكل أكثر تحديدا، we8217re ستعمل يعلمك كل شيء عن الفوركس أنظمة التداول الميكانيكية. أنظمة التداول الميكانيكية هي الأنظمة التي تولد إشارات تجارية للتاجر لاتخاذها. وهي تسمى الميكانيكية لأن المتداول سوف يأخذ التجارة بغض النظر عما يحدث في الأسواق. من الناحية النظرية، وهذا يجب القضاء على جميع التحيزات والعواطف في التداول الخاص بك، لأنك من المفترض أن تتبع قواعد النظام الخاص بك لا شيء ماذا. إذا كنت تفعل بحث بسيط في جوجل ل 8220 فوريكس أنظمة التداول 8221 you8217ll تجد العديد من العديد من الناس هناك هناك الذين يدعون أن يكون 8220Holy Grail8221 النظام الذي يمكنك شراء ل 8220only8221 بضعة آلاف من الدولارات. هذه النظم يفترض أن تجعل الآلاف من النقاط في الأسبوع وتفقد أبدا. وسوف تظهر لك من المفترض 8220results8221 من أنظمتها الكمال، وسوف تجعل مقل العيون الخاص تتحول إلى علامات الدولار كما كنت أجلس هناك ويقول لنفسك، 8220Wow أستطيع أن تجعل كل هذا المال إذا كنت مجرد إعطاء هذا الرجل 3000. الى جانب ذلك، إذا كان نظامه جعل الآلاف من النقاط في الأسبوع، I8217ll تكون قادرة على جعل أموالي في أي وقت من الأوقات. 8221 سلوو أسفل رعاة البقر. هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل أن تعطي لهم رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك وجعل هذا الشراء دفعة. والحقيقة هي أن العديد من هذه الأنظمة تعمل في الواقع. المشكلة هي أن تجار الفوركس يفتقرون إلى الانضباط لمتابعة القواعد التي تتوافق مع النظام. الحقيقة الثانية (هل هناك شيء مثل الحقيقة الثانية) هو أنه بدلا من دفع الآلاف من الدولارات على نظام، يمكنك قضاء وقتك في الوقت الحقيقي تطوير نظام التداول الميكانيكية الخاصة بك مجانا. واستخدام هذا المال كنت ذاهبا لقضاء رأس المال لحساب تداول الفوركس الخاص بك. والحقيقة الثالثة هي أن إنشاء أنظمة التداول الميكانيكية isn8217t من الصعب. ما هو صعب هو اتباع القواعد التي قمت بتعيينها عند القيام بتطوير النظام الخاص بك. هناك العديد من المقالات التي تبيع النظم، ولكن نحن haven8217t رأيت أي أن يعلمك كيفية إنشاء النظام الخاص بك. هذا الدرس سوف توجه لكم من خلال الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لتطوير نظام التداول الآلي الفوركس الذي هو حق لكم. في نهاية الدرس، سنقدم لكم مثالا على النظام الذي يستخدمه واحد من فكس الرجال فقط حتى نتمكن من تبين لك كيف رهيبة نحن (إدراج الشر يضحك هنا.) أهداف نظام التداول الميكانيكية نحن نعرفك 8217re قائلا، 8220DUH، والهدف من نظام التداول بلدي هو جعل مليار دولار 8221 في حين أن هذا هو هدف رائع، it8217s ليس بالضبط هذا النوع من الهدف من شأنها أن تجعلك تاجر الفوركس ناجحة. عند تطوير نظام التداول الميكانيكي الخاص بك، تريد تحقيق هدفين مهمين جدا: يجب أن يكون النظام قادرا على تحديد الاتجاهات في أقرب وقت ممكن. يجب أن يكون النظام الخاص بك قادرا على تجنب لكم من العيوب. إذا كنت تستطيع تحقيق هذين الهدفين مع نظام التداول الخاص بك، لديك فرصة أفضل بكثير لنجاحها. الجزء الصعب حول تلك الأهداف هو أنها تتعارض مع بعضها البعض. إذا كان لديك النظام الذي 8217s الأهداف الأولية هو للقبض على الاتجاهات في وقت مبكر، ثم سوف تحصل على الأرجح مزورة عدة مرات. من ناحية أخرى، إذا كان لديك نظام التداول الميكانيكي الذي يركز على تجنب الرسوم السالبة، فإنك سوف تكون في وقت متأخر على العديد من الصفقات، وربما أيضا تفوت على الكثير من الصفقات. مهمتك، عند تطوير نظام التداول الميكانيكية الخاص بك، هو إيجاد حل وسط بين الهدفين. العثور على وسيلة لتحديد الاتجاهات في وقت مبكر، ولكن أيضا العثور على الطرق التي سوف تساعدك على التمييز بين إشارات وهمية من تلك الحقيقية. إذا لم يكن لديك أي فكرة من أين تبدأ، قطرة من قبل لدينا الحرة تجارة الفوركس المواضيع في منتدياتنا. طن من تجار الفوركس نشر أفكارهم لأنظمة التداول، لذلك قد تجد واحد أو اثنين التي يمكنك استخدامها عند بناء نظام التداول الميكانيكية الخاصة بك. حفظ التقدم المحرز الخاص بك عن طريق تسجيل الدخول ووضع علامة الدرس كاملة لماذا أنظمة التجارة الميكانيكية تفشل تدريب نفسك أن يكون تاجر منظم تماما من الصعب. فضيلة نظام تجاري مصمم بشكل جيد هو أن النتائج في الوقت الحقيقي تأتي في كما باكتست يؤدي إلى توقع. التحدي من نظام التداول الميكانيكي هو. أنت. عليك أن تتداول تماما كما يملي النظام من أجل تكرار نتائج الاختبار. بالنسبة للبعض، بعد كل نظام واحد تملي أمر مستحيل. وهنا بعض من المزالق المشتركة لأنظمة التداول الميكانيكية: خداع مع أفكار جديدة: أنظمة التداول الميكانيكية غالبا ما تفشل لأن التاجر can21217t مقاومة تافه مع مكونات النظام 8212 إما مؤشرات أو قواعد. معظم التجار 8217 أنظمة لم تنته حقا. أنها تتطور في حين أن التاجر التجارب مع أفكار جديدة. المشكلة مع التقنيات الجديدة هي أن الناس هم الصبر ومحاولة لتناسب الفكرة الجديدة إلى نظام قائم دون إعادة النظر بشكل كامل 8212 أو في بعض الأحيان دون باكتستينغ على الإطلاق. باكتستينغ حتى you21217 الأزرق في الوجه: للعثور على المعلمة 8220perfect8221 للمؤشر الخاص بك على الأوراق المالية الخاصة بك، يمكنك قضاء ساعات لا تحصى باكتستينغ. لا عاجلا لا تكتشف المعلمات مثالية من التحولات تقلب السوق، والمعلمة لم يعد الأمثل. وهناك الكثير من اختبار المؤشر هو مجرد الغزل العجلات الخاصة بك. مؤشر دقة إشارة isn8217t 100 في المئة موثوق بها لتبدأ، والتملل مع مؤشرات لا يشفي أبدا مشكلة الدقة. قبل أن تنفق ساعات زيليون إضافة أو اتقان المؤشرات، وتذكر أن هدفك isn8217t أن يكون المؤشر المثالي هدفك هو لكسب المال. عدم معرفة الإطار الزمني الخاص بك: التحليل الفني يحتوي على القواعد التي هي صالحة في سياق الإطار الزمني الخاص بهم ولكن العمل ككل أقل بشكل جيد في إطار زمني مختلف. ممارسة التخريب الذاتي: على الرغم من أن نظام ميكانيكي يضفي الثقة في نهاية المطاف الربح والخسارة الشخصي على مدى فترة من الزمن، فإنه لديه عيب في بعض الأحيان يجري الخطأ على أي تجارة واحدة. في بعض الأحيان يمكنك أن ترى التجارة خاطئة القادمة، مما يجعلك تريد تجاوز الإشارة. لتجاوز الإشارات التقنية يسمى تقدير. السلطة التقديرية هي كلمة سبر الأبرياء، ولكن في الواقع، فإنه الديناميت 8217s. إن ممارسة السلطة التقديرية تعني التخلي عن إشارات التداول المنهجية التي اكتسبتها بشق الأنفس، والتي يحتمل أن تكون عالية الاحتمال، لصالح الحكم الشخصي. لأنك يمكن أن 8217t باكتست الحكم، والطريقة الوحيدة لتقييم تجاوزات التقديرية هو الحفاظ على مذكرات وكتابة كل تجاوز تريد القيام به. كل ذلك في كثير من الأحيان، والعودة والقيام المحاسبة صادقة من حكمك. مذكرات التداول لديها العديد من الفوائد: يمكنك الحصول على أفكار حول الإضافات إلى النظام الخاص بك للتغلب على القصور. تصبح مذكرات قائمة الرغبات. ثم أثناء الاطلاع على الأدب الفني، يمكنك أن ترى جوهرة عندما تأتي عبر ذلك 8212 it8217s الحل لقضية على قائمة رغبتكم. قد تكتشف أن عينك كشف أنماط أن المؤشرات القائمة على الرياضيات don8217t الصيد. إذا كان لديك شعور بأن عليك التوقف عن موقف ولكن المؤشرات didn8217t تتفق، وفي وقت لاحق يمكنك أن ترى نمط الذي كان صحيحا، قد يكون لديك موهبة خفية للنماذج. يمكنك اكتشاف الخصائص الشخصية التي didn8217t تعرف عن نفسك (وربما أو قد لا ترغب). وهناك نتيجة مشتركة هي أن رأيت اتجاها مستمرا لأنك تريد أن ترى ذلك وتجاهل عمدا تحذيرات الانعكاس من المؤشرات الأخرى التي كانت موجودة على الرسم البياني. تصميم استراتيجية تجارة ميكانيكية قوية: أفضل الممارسات في التداول من بريت: هذه المشاركة أفضل الممارسات يأتي إلينا من إدوارد هيمينغ، الذي هو مؤلف من المدونات التداول الرب المتداولين. ويناقش بعض جوانب تطوير استراتيجية تجارية ميكانيكية موثوقة ويغطي أيضا إيجابيات وسلبيات التداول الميكانيكي. لاحظ أن هنري كارستنس أتاح أيضا سلسلة من المقالات حول موضوع تطوير الأنظمة التجارية. ما أشعر به أكثر حول المادة اللورد تيدرس هو البصيرة التي الأفكار نظام البحث هو وسيلة رائعة للحصول على شعور للسوق. لهذا السبب، فإنه يمكن أن تستفيد حتى التاجر التقديري. أولئك الذين يرغبون في الحصول على بعض فوائد اختبار النظام دون تحديات البرمجة يمكن أن ننظر إلى برنامج صانع خلاف وضعت من قبل أفكار التجارة أو يمكن اتباع نصيحة بوني لي هيل والاستفادة من القائمة المنسدلة اختبار القائمة المتاحة من خلال برنامج إنسين. مع هذه الأدوات، فإنه من الأسهل من أي وقت مضى لتحديد حقا ما إذا كانت أفكارك توفر لك مع حافة الأداء. بفضل إدوارد للمنصب الثاقبة. واحدة من الأسئلة التي غالبا ما تحصل على سؤال حول تصميم الاستراتيجية هو، 8220 كيف يمكنك تصميم استراتيجية تجارية ميكانيكية قوية 8221 لفهم كيفية بناء استراتيجية ميكانيكية قوية من المهم أن نفهم ما هي استراتيجية ميكانيكية قوية. استراتيجية الميكانيكية هي مجرد تيار قرار كميا الذي يؤدي إما 8220trading robot8221 أو التاجر نفسه لتحديد حجم الموقف، إدخالات، مخارج وتوقف كل في أيدي تماما قبالة الأزياء 8211 وبعبارة أخرى إذا كان لديك نظام ميكانيكي العمل المدخلات الخاصة بك هو (أو إذا كان الأمر كذلك لدرجة محدودة جدا). بالإضافة إلى ذلك، لاستراتيجية الميكانيكية لتكون قوية، يجب أن تستفيد من 8220trading حافة 8221. هذا يمكن أن يكون أي شيء من الحافة الإحصائية (تتجه) إلى حافة التنفيذ (أربتريج). وعلاوة على ذلك، يجب أن تستمر هذه الاستراتيجية على مدى فترة طويلة من الصفقات تاريخيا (على الأقل عدة مئات) ويجب أن تصمد في التداول في المستقبل (والتي يمكن محاكاة). نظام ميكانيكي لديه العديد من المزايا التي التجار تقديرية لا، مثل القدرة على إجراء التحليل الكمي واستخراج البيانات بسرعة وعلى مدى فترات تاريخية ممتدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأنظمة الميكانيكية تخفيف بعض الضائقة العاطفية التي ترافق التداول التقديري 8211 خاصة بين التجار الجدد. ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أن التجارة الميكانيكية لديها العديد من العيوب كذلك. الأول هو أنه يجب أن تكون قادرا على تحديد كل قرار تداول سيقوم النظام بإجرائه، وثانيا يجب تعديل النظام الميكانيكي بشكل دوري (تماما مثل التاجر التقديري يضبط أساليبها) إما من خلال التكيف المتأصل أو التحسين أو التنويع . وأخيرا، فإن الأنظمة الميكانيكية تعمل فقط إذا وضعت واحدة في كمية هائلة من الوقت والجهد اللازم للبرمجة، واختبار، وتصحيح، وضبطها باستمرار. لتصميم أي استراتيجية ميكانيكية من المهم النظر في ثلاثة أشياء قبل أي شيء آخر: 1) هدفك لهذا النظام، 2) السوق الخاصة بك، 3) الإطار الزمني الخاص بك. وبمجرد الانتهاء من تحديد هذا، فمن السهل أن تجد المنهجية الأساسية الخاصة بك لأن هناك فقط 4 طرق لتداول أي سوق: 1) تداول الاتجاه، 2) تداول الزخم، 3) العودة إلى متوسط ​​التداول، 4) والتداول الأساسي. مرة واحدة كنت قد حددت الهدف الخاص بك، والسوق، والإطار الزمني وطريقة كنت على استعداد لمحاولة وضع معا الاستراتيجية الأولى الخاصة بك. كثير منكم ربما يفكرون في هذه المرحلة، 8220 ماذا لو كنت don8217t تعرف أي من تلك الاشياء 8221 إذا كنت بالفعل تاجر تقديرية من ذوي الخبرة هذا لا ينبغي أن يثبت أنه من الصعب بشكل مفرط. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك خبرة واسعة سيكون لديك للعثور على الطريقة التي تعمل. هذه الطريقة يمكن أن تكون بسيطة مثل المتوسط ​​المتحرك عبر لونغشورت إلى معقدة مثل الشبكة العصبية التعاونية باستمرار تعديل التي يتم إعادة تحسين وراثيا يوميا. أفضل طريقة للتاجر عديمي الخبرة لبناء نظام جديد هو لاختبار الأفكار. ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين 8211 بصريا أو برمجيا. لشخص ما دون خبرة البرمجة واسعة النطاق، فإن الأفضل أن تبدأ مع ما أسميه 8220candle من قبل شمعة 8221 اختبار الظهر. ويتم ذلك من خلال أخذ فكرة (مثل كروس أوفر المتوسط) واختباره مع البيانات التاريخية في السوق المحدد والإطار الزمني عن طريق تحريك الرسوم البيانية الخاص بك إلى الأمام من الماضي إلى المستقبل وتداول الطريقة 8211 النظام دون معرفة في المستقبل من الأسواق. هذه الطريقة هي الطريقة التي اختبرت بها أول عشر 8220 استراتيجيات 8221، أربعة منها ما زلت أستمر في التداول اليوم (بما في ذلك اثنين التي تم تصميمها من قبل فيل ماكجري الذي اختبرت باستخدام هذه الطريقة وما زالت التجارة اليوم). ومع ذلك، اضطررت لاختبار ما يقرب من خمسين أو ستين أفكار للوصول إلى تلك الاستراتيجيات العشر التي تعمل، وأخيرا صقل العملية حتى كنت قد وجدت أربعة من تلك الأنظمة العشرة التي وجدت قابلة للتداول. لإعطائك مثالا على كيفية استهلاك الوقت هذه العملية، اختبرت هذه الاستراتيجيات العشر على نطاق واسع في كثير من الأحيان تبحث في أكثر من 2 سنوات من 15 دقيقة القضبان و 8220executing8221 مئات من الصفقات. قضيت ما يقرب من 700 ساعة حقيقية القيام بهذا الاختبار (و I8217m سريعة جدا مع الرسم البياني والتفوق). يبدو الأمر وكأنه الكثير من الحق في العمل حسنا، ولكنه أعطاني أيضا الشعور بتلك الأسواق التي تعتبر جيدة تماما مثل تداول تلك الأسواق في الوقت الحقيقي. بعد القيام بذلك لبعض الوقت، شعرت أنه يجب أن تكون هناك طريقة أكثر فعالية لاختبار الأفكار. وهناك 8211 اختبار برنامجي. الاختبار البرمجي مرة أخرى يمكن أن يكون من السهل جدا 8211 بسيطة المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​هو شيء بسيط للبرامج في أي لغة البرمجة تقريبا. ومع ذلك، فإن الصعوبات التي يمكن أن تدمر تاجر برنامج البداية لا نهاية لها تقريبا. العديد من حزم التداول شعبية لا تتبع وضع الأسهم الخاصة بك القراد عن طريق القراد، وإنما هو شريط تعقب من قبل شريط (وإذا كنت 8217re التداول الحانات اليومية يمكنك أن تتخيل المشاكل). أيضا، كانت الأفكار التي اختبرت على نطاق واسع باليد في بعض الأحيان من الصعب على البرنامج. لقد كان لي الكثير من التجارب حيث قمت بإخفاء مفهوم حاسم (حتى ولو بدرجة طفيفة) وانتهى الأمر بنتائج مختلفة بشكل كبير من اختبار يدي. من دون علم أنه كان رمز غير صحيح، وربما كنت قد رفضت كاذبا العديد من الأفكار التجارية التي كانت في الواقع صالحة. بالإضافة إلى ذلك، عند هذا المستوى من التداول البرنامجي من المهم جدا النظر في عوامل التقليل من المدخلات (درجات الحرية) والاستفادة من المدخلات المرنة. ومن الأمثلة على ذلك استخدام 3 أتر توقف بدلا من 60 نقطة توقف بحيث أسعار وتقلبات السوق تقلب توقف الخاص بك لا تؤخذ بها بسبب الضوضاء العشوائية. وتشمل الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها تحسين متانة إستراتيجيتك استخدام عمليات التعبئة والعمولات الواقعية والتأكد من أن أوامر الحد قد تكون قد تم ملؤها بالفعل (وهذا ليس من السهل اختباره في بعض البرامج كما يجب أن يكون). التحسين هو أداة أخرى مفيدة للنظر في هذه المرحلة في استراتيجية اختبار حياتك المهنية. هذا هو قوي ولكن اثنين من سيف ذو حدين. استخدام الخوارزميات الجينية وما شابهها 8220 هيل تسلق 8221 التقنيات هي طريقة شائعة لضمان أن التحسين الخاص بك لا يعطيك شذوذ نقطة واحدة، ولكن بدلا من أن هناك قيم المدخلات مماثلة المحيطة المدخلات التي تعطي الرسوم البيانية الأسهم مماثلة. يعد اختبار المشي إلى الأمام أداة مفيدة أخرى يمكن أن تساعدك على تحقيق نتائج واقعية وترى بنفسك ما إذا كانت الاستراتيجية ستنجح في البيانات التي لم يتم تحسينها (على غرار المستقبل). الذهاب إلى مزيد من التداول البرنامجي، بعد أن شهدت العديد من المزالق، أشعر أنني يجب أن تكون قادرة على اختبار أكثر من فكرة واحدة في وقت واحد. في الواقع، من الناحية المثالية أود أن اختبار العديد من الأفكار، عبر أطر زمنية متعددة وأسواق متعددة. الآن هذا هو العمل الذي أنا تشارك في تصميم وأشعر أن هذا سوف يساعدني على تحليل الأسواق مع السرعة والدقة التي سوف تأخذ بلدي التداول إلى المستوى التالي. هذه هي ساحة أفضل مصممي الاستراتيجية، حيث يتم الجمع بين استخراج البيانات الإحصائية، وتحليل السوق، وتحليل الإطار الزمني، والتحليل الفني، والتحليل الأساسي، وإدارة الأموال مع اختبار تطوري واقعي في حزمة واحدة. كما ترون، متقدمة اختبار البرامج والتجارة هو الساحة المعقدة. أنا نفسي ما زلت أتعلم وبأي حال من الأحوال أعتبر نفسي خبيرا. والخبر السار هو أن نجاح إنشاء استراتيجية ميكانيكية قوية وتنفيذ يمكن أن يتم في بسيطة أو معقدة بالطريقة التي تختارها. بعد كل شيء، استراتيجيات بسيطة جدا اختبار أندور مصممة مع شمعة الشموع باكتستينغ لا تزال حجر الزاوية في منهجية التداول بلدي. من بريت: لاحظ نصيحة إدواردز: بدء صغيرة، والحفاظ عليها قابلة للتنفيذ، ومن ثم بناء المهارات الخاصة بك. سوف تأتي أفضل الأفكار الخاصة بك من المراقبة المكثفة، ولكن بعض من أفضل الأفكار هي أبسط وأكثر مباشرة. إيف نشرت مؤخرا دعوة للمتداولين والمبرمجين الذين يرغبون في التعاون هذا يمكن أن يكون وسيلة واحدة واعدة للبدء بريت ستينبارجر، دكتوراه. (وايلي، 2006)، مدرب التداول اليومي (وايلي، 2009)، وعلم النفس التجاري 2.0 (وايلي، 2015) مع الاهتمام باستخدام الأنماط التاريخية في الأسواق إلى العثور على حافة التداول. أنا مهتم أيضا بتحسين الأداء بين التجار، بالاستناد إلى أبحاث من فناني الأداء في مختلف المجالات. أخذت إجازة من التدوين بدءا من مايو 2010 بسبب دوري في صندوق التحوط الكلي العالمي. استؤنف التدوين في فبراير 2014، جنبا إلى جنب مع نشر منتظم إلى تويتر و ستوكتويتس (ستينباب). أدرس العلاج القصير كما أستاذ مشارك السريرية في جامعة ولاية نيويورك في ولاية سيراكيوز، مع التركيز بشكل خاص من العلاجات التي تركز على حل لذهنيا عقليا. شارك في تحرير آرت أند سسينس أوف بريف يسيتكوثيرابيس (أمريكان سيشياتريك بريس، 2012). عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي إشترك في تويتر ترادر ​​بلوغ أرتشيف